撤单与复杂订单

本文讲解撤单的三种方式和 OCO、括号单、跟踪止损等复杂订单操作。

撤单

三个方法都只提交撤单请求，返回值都是 None。是否撤成，看 on_order() 里的订单状态。已成交、已撤销、已拒绝或已过期的订单不能再撤。

cancel_order(order_id)

撤销一笔订单。

参数	类型	说明
order_id	str 或 OrderReceipt	订单号。传入 OrderReceipt 时只撤 .primary 这一腿

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        receipt = self.buy(bar.symbol, quantity=100, price=10.50)
        self.cancel_order(receipt)

cancel_group(group_id)

撤销同一次下单拆出的全部腿。buy() / sell() 被拆成平仓腿和开仓腿时用这个。

参数	类型	说明
group_id	str 或 OrderReceipt	逻辑委托号。传入 OrderReceipt 时使用 .group_id，与 str(receipt) 相同

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        receipt = self.buy(bar.symbol, quantity=100)
        self.cancel_group(receipt)

cancel_all_orders(symbol=None)

撤销活动订单。

参数	类型	默认值	说明
symbol	str \ None	None	填写后只撤该标的。省略则撤当前可见的全部活动订单

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        # 撤销指定合约订单
        self.cancel_all_orders(bar.symbol) 
        # 撤销所有合约订单
        self.cancel_all_orders()

OCO、括号单与跟踪止损

place_oco(first_order_id, second_order_id, group_id=None)

把已经提交成功的两笔订单绑成一组：其中一笔成交后，另一笔自动撤销。OCO 不创建订单，也不检查两笔单的价格和方向是否匹配。

参数	类型	默认值	说明
first_order_id	str 或 OrderReceipt	无	第一笔订单号或下单回执
second_order_id	str 或 OrderReceipt	无	第二笔订单号或下单回执
group_id	str | None	None	这组 OCO 的编号。省略时由框架生成

返回值：str，这组 OCO 的编号。它不是其中某一笔的 order.id。

两笔订单号都不能为空，也不能相同。

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        stop = self.sell(bar.symbol, quantity=100, trigger_price=9.50, tag="stop")
        take = self.sell(bar.symbol, quantity=100, price=11.00, tag="take")
        oco_id = self.place_oco(stop, take)

股票上如果两笔都按全部可卖数量卖出，第二笔可能因为可卖不足被拒绝，这时还绑不成 OCO。止损和止盈要等入场成交后再挂，用下面的 place_bracket()。

place_bracket(...)

一次提交入场、止损、止盈。入场成交后才挂退出单；止损和止盈都有时，框架自动把这两笔退出单绑成 OCO。

参数	类型	默认值	说明
symbol	str	无	标的代码
quantity	float	无	数量，必须大于 0
entry_price	float \ None	None	入场限价。省略为市价
stop_trigger_price	float \ None	None	止损触发价。与止盈价至少填一个
take_profit_price	float \ None	None	止盈价
time_in_force	枚举或 None	None	有效期
entry_tag / stop_tag / take_profit_tag	str \ None	None	三笔订单各自的标签

返回值：str，入场订单号，对应 on_order() 里的 order.id。止损、止盈此时还没生成。

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        entry_order_id = self.place_bracket(
            quantity=100,
            entry_price=10.00,
            stop_trigger_price=9.50,
            take_profit_price=11.00,
        )

place_trailing_stop / place_trailing_stop_limit

跟踪止损。价格朝有利方向移动时，触发价跟着移动；价格反向达到触发价后，前者按市价成交，后者按限价成交。

参数	类型	默认值	说明
symbol	str	无	标的代码
quantity	float	无	数量，必须大于 0
trail_offset	float	无	跟踪距离，必须大于 0
price	float	无	仅限价版本。触发后的限价，必须大于 0
side	str	"Sell"	平多使用 "Sell"
trail_reference_price	float \ None	None	跟踪起点。省略时由执行环境确定
time_in_force	枚举或 None	None	有效期
tag	str \ None	None	订单标签

返回值：OrderReceipt。

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        receipt = self.place_trailing_stop(
            quantity=100,
            trail_offset=0.50,
            side="Sell",
            trail_reference_price=10.00,
            tag="trail-stop",
        )

这三类订单实盘是否可用，先查 get_execution_capabilities()。

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